Stata 常用命令速查

配套本课实证分析的 Stata 命令速查，按"数据管理 → 描述统计 → 回归建模 → 诊断检验 → 面板 → 时间序列 → 工具"分组。命令与各章方法的对应关系：regress↔多元回归、, robust↔异方差稳健、estat hettest↔异方差检验、xtreg↔面板、dfuller↔单位根。

通用语法

多数估计命令形如 命令 因变量 自变量1 自变量2 ..., 选项。i.var 生成虚拟变量、c.var 视作连续、## 生成交互（含主效应），如 reg y i.treat##c.time。回归后可接 estat 系列做事后诊断。

一、数据处理与管理

功能	命令	示例
导入 Excel	import excel	import excel "data.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow
导入 CSV	import delimited	import delimited "data.csv"
保存数据	save	save mydata.dta, replace
纵向合并（追加观测）	append	append using "data2.dta"
横向合并（按键匹配）	merge	merge 1:1 id using "data2.dta"
生成变量	generate / gen	gen lnincome = ln(income)
替换变量	replace	replace income = . if income < 0
删除变量	drop	drop age
重命名变量	rename	rename wage salary
排序	sort	sort id
去重	duplicates drop	duplicates drop id
创建分组变量	egen	egen agegroup = cut(age), at(20,30,40,50)

二、描述性统计与图表

功能	命令	示例
描述统计	summarize / sum	sum income age
分组统计	table / tabstat	table gender, stat(mean income)
频数表	tabulate / tab	tab gender
交叉表	tab	tab gender education, row
直方图	histogram	histogram income, normal
散点图	scatter	scatter income age
箱线图	graph box	graph box income, over(gender)

三、回归与计量经济模型

模型类型	命令	示例
OLS 回归	regress / reg	reg income education experience
面板固定效应	xtreg, fe	xtreg wage education, fe
面板随机效应	xtreg, re	xtreg wage education, re
Logit 模型	logit	logit employed age gender
Probit 模型	probit	probit employed age gender
Tobit 模型	tobit	tobit y x1 x2, ll(0)
工具变量（2SLS）	ivregress 2sls	ivregress 2sls y (x1 = z1 z2) x2
双重差分（DID）	reg ... i.treat##i.time	reg y i.treat##i.time x1 x2

四、诊断检验与稳健性

检验内容	命令	示例
多重共线性（VIF）	vif	回归后输入 vif
异方差检验（BP / White）	estat hettest , white	先回归，再 estat hettest
序列 / 自相关（面板）	xtserial	xtserial y x1 x2
Hausman 检验（FE vs RE）	hausman	hausman fe re
异方差稳健标准误	, robust	reg y x1 x2, robust
聚类稳健标准误	, cluster(id)	reg y x1 x2, cluster(schoolid)

五、面板数据操作

功能	命令	示例
设置面板结构	xtset	xtset id year
面板数据描述	xtdescribe	xtdescribe
面板固定效应回归	xtreg, fe	xtreg y x1 x2, fe
面板随机效应回归	xtreg, re	xtreg y x1 x2, re

六、时间序列分析

模型 / 检验	命令	示例
设置时间变量	tsset	tsset timevar
单位根 / 平稳性检验	dfuller	dfuller gdp
自回归 / ARIMA	arima / ar	arima y, ar(1)
协整检验	vecrank / vec	vecrank y x；vec y x
格兰杰因果检验	vargranger	估 var 模型后用 vargranger

七、工具与其他

功能	命令	示例
显示变量信息	describe	describe
添加变量标签	label variable	label variable income "个人收入"
添加值标签	label define + label values	label define genderlbl 1 "男" 2 "女"；label values gender genderlbl
条件语句	if	sum income if age > 30

时间序列算子

tsset / xtset 后可用时间算子简化滞后与差分：L.x（一阶滞后 \(x_{t-1}\)）、L2.x（二阶滞后）、D.x（一阶差分 \(\Delta x\)）、F.x（超前）。例：reg y L.y x 即含滞后因变量的回归。